|
题名:
|
Python金融衍生品大数据分析 Python jin rong yan sheng pin da shu ju fen xi / (德)Yves Hilpisch著 , 蔡立耑译 |
|
ISBN:
|
978-7-121-31336-3 价格： CNY99.00 |
|
语种:
|
chi |
|
载体形态:
|
16,321页 26cm |
|
出版发行:
|
出版地： 北京 出版社： 电子工业出版社 出版日期： 2017 |
|
内容提要:
|
本书内容分为三个部分。第一部分着眼于影响股指期权价值的风险，以及股票和利率的相关实证发现。第二部分包括套利定价理论、离散及连续时间的分险中性定价，并介绍Carr-Madan和Lewis这两种流行的傅里叶期权定价方法。最后，第三部分探究基于市场定价的整个过程，以及定价奇异、复杂期权所用的蒙特卡罗模拟。 |
|
主题词:
|
软件工具 程序设计 |
|
中图分类法:
|
TP311.561 版次： 5 |
|
主要责任者:
|
希尔皮斯科 xi er pi si ke 著 |
|
次要责任者:
|
蔡立耑 cai li zhuan 译 |
|
索书号:
|
TP311.561/ |