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题名:
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量化炼金术 liang hua lian jin shu / 杨博理,贾芳著 , |
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ISBN:
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978-7-111-57532-0 价格： CNY59.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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232页 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 机械工业出版社 出版日期： 2017 |
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内容提要:
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本书首先对量化交易策略的历史、内涵和特点进行了简述,然后给出了量化交易策略的基本研发流程。书中介绍了策略研发中的一些注意事项与应对方法,随后通过两个例子说明了择时策略和选股策略的基础研发框架;在介绍推进分析这一回测技术的基础上,又进一步完善了择时策略和选股策略的研发流程。然后,作者增加了策略风险这一维度,并给出了论述。在此基础上,作者介绍了仓位优化的择时策略和投资组合优化的选股策略,从而使得策略有能力对整体风险进行控制;并在两种策略中增加了交易成本的计算,让量化交易策略的回溯测试更贴近现实交易的情况。 |
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主题词:
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股票交易 研究 |
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中图分类法:
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F830.91 版次： 5 |
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其它题名:
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中低频量化交易策略研发 |
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主要责任者:
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杨博理 yang bo li 著 |
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主要责任者:
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贾芳 jia fang 著 |
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责任者附注:
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杨博理,华中科技大学管理学院博士后、博士,剑桥大学联合培养博士,里昂高等商学院访问学者,华中科技大学数学系硕士、学士。现就职于宜信大数据创新中心等。 |
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责任者附注:
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贾芳,华中科技大学管理学院在读博士生、硕士、学士。 |
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索书号:
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F830.91/53 |