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题名:
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远离金融危机的信用风险计量与控制 yuan li jin rong wei ji de xin yong feng xian ji liang yu kong zhi / (美)安东尼·桑德斯(Anthony Saunders)，(美)琳达·艾伦(Linda Allen)著 , 刘绪光译 |
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ISBN:
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978-7-5086-5115-6 价格： CNY56.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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12,376页 23cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 中信出版集团股份有限公司 出版日期： 2015 |
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内容提要:
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本书作者探讨了所有最新的信用风险计量模型的技巧，同时检验了这些模型对于个人贷款和组合的信用风险评价，以及运用衍生品合约去管理信用风险的方式。其他模型包括：贷款选择模型、强度模型、VaR模型、RAROC模型、信用评分模型和死亡排序系统等。此外，作者还针对《新巴塞尔资本协议》(2006年)检验了BIS方法。 |
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主题词:
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信用 风险管理 |
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中图分类法:
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F830.5 版次： 5 |
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主要责任者:
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桑德斯 sang de si 著 |
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主要责任者:
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著 |
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主要责任者:
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艾伦 ai lun 著 |
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次要责任者:
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刘绪光 liu xu guang 译 |
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附注:
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中信金融风险管理系列 |
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索书号:
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F830.5/3 |