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题名:
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巴黎期权的定价模型与数值方法研究 ba li qi quan de ding jia mo xing yu shu zhi fang fa yan jiu / 宋斌，郭冬梅，张冰洁著 , |
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ISBN:
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978-7-302-43310-1 价格： CNY49.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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138页 23cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 清华大学出版社 出版日期： 2016 |
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内容提要:
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本书以巴黎期权的定价模型为核心内容，系统研究了连续时间和离散时间框架下的各种巴黎期权的定价模型，并根据巴黎期权的不同类型给出不同的数值方法，并比较各种方法的优缺点与适用范围。 |
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主题词:
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期权 定价模型 |
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主题词:
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期权 数值方法 |
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中图分类法:
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F830.9 版次： 5 |
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主要责任者:
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宋斌 song bin 著 |
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主要责任者:
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郭冬梅 guo dong mei 著 |
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主要责任者:
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张冰洁 zhang bing jie 著 |
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索书号:
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F830.9/31 |