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题名:
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随机波动率LIBOR市场模型及其利率衍生产品定价 sui ji bo dong lv LIBOR shi chang mo xing ji qi li lu yan sheng chan pin ding jia / 马俊海著 , |
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ISBN:
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978-7-5161-9293-1 价格： CNY72.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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302页 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 中国社会科学出版社 出版日期： 2016 |
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内容提要:
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本书基于LIBOR市场模型核心组成要素和利率衍生证券价值结构特征,运用金融资产无套利定价原理、随机模拟与傅里叶分析、数值计算与逼近技术等技术方法,对利率衍生证券定价理论方法及其实际应用问题进行深入研究探讨。 |
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主题词:
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市场利率 研究 |
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主题词:
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金融衍生产品 研究 |
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中图分类法:
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F830.48 版次： 5 |
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中图分类法:
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F830.95 版次： 5 |
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主要责任者:
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马俊海 ma jun hai 著 |
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附注:
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国家自然科学基金项目研究成果 |
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责任者附注:
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马俊海 (1964-),山西平陆县人。毕业于田径大学管理学院,获工学博士学位。现为浙江大学城市学院教授,浙江省高校中青年学科带头人。 |
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索书号:
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F830.48/1 |