题名:
基于Markov因果结构推断的结构向量自回归模型识别   ji yu Markov yin guo jie gou tui duan de jie gou xiang liang zi hui gui mo xing shi bie / 张二华著 ,
ISBN:
978-7-5161-6223-1 价格： CNY35.00
语种:
chi
载体形态:
159页 24cm
出版发行:
出版地： 北京 出版社： 中国社会科学出版社 出版日期： 2015
内容提要:
本书首先从理论角度证明了基于Markov因果结构推断构建SVAR模型识别条件的可行性,并证明该方法的有效性与扰动项的具体分布形式无关,将这一方法推广到非高斯分布情形。其次,本书还将基于同期变量间因果结构的推断来构建SVAR模型识别条件,拓展到基于动态因果结构的推断,并设计了动态因果结构推断的具体算法,使SVAR模型得以被完全识别的情形得到了有效拓展。最后,该书还将上述理论成果成功应用于货币政策传导机制中的实证分析,得到了一些重要研究结论。 
主题词:
时间序列分析   自回归模型
中图分类法:
O211.61 版次： 5
主要责任者:
张二华 zhang er hua 著
责任者附注:
张二华 (1979-),安徽无为人。复旦大学管理科学与工程博士后流动站在站博士后,上海财经大学数量经济学专业博士,浙江万里学院副教授,硕士生导师等。 
索书号:
O211.61/1