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题名:
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基于股评信息的个股投资者情绪指数与股票市场的关系研究 [ 专著] ji yu gu ping xin xi de ge gu tou zi zhe qing xu zhi shu yu gu piao shi chang de guan xi yan jiu / 樊鹏英著 , |
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ISBN:
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978-7-5136-7296-2 价格： CNY88.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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223页 26cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 中国经济出版社 出版日期： 2023.05 |
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内容提要:
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本书通过文本挖掘技术提取东方财富网股吧论坛中部分上市公司每日的股评文本信息，并从信息情绪基调(看涨看跌)、信息数量(帖子数量)、信息强度(帖子评论量)3个角度综合测度个股投资者情绪，构建个股投资者情绪指数。本书建立面板向量自回归模型，探讨个股投资者情绪与股票收益率和股票波动率的关系，并进一步探讨不同市值、不同行业、不同市态及不同换手率情况下个股投资者情绪与股票收益率和波动率关系的异质性。本书将个股投资者情绪指数作为选股因子引入选股模型中，通过年化收益率、夏普比率、最大回撤等评价指标评估和论证该因子对选股策略的优化作用。 |
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主题词:
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投资者 情绪 中国 |
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中图分类法:
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F830.59 版次： 5 |
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中图分类法:
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F832.51 版次： 5 |
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主要责任者:
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樊鹏英 fan peng ying 著 |